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최신 PRMIA Certification 8011 무료샘플문제 (Q70-Q75):
질문 # 70
The backtesting of VaR estimates under the Basel accord requires comparing the ex-ante VaR to:
정답：D
설명：
Basel II requires financial institutions to compare their ex-ante VaR estimates to actual realized P&L.
Therefore Choice 'd' is the correct answer. A bank may use hypothetical P&L based upon constant positions to validate its model, but that is not required for Basel II.
질문 # 71
A zero coupon corporate bond maturing in an year has a probability of default of 5% and yields12%. The recovery rate is zero. What is the risk free rate?
정답：D
설명：
The probability of default would make the expected value of the future cash flows from both the corporate bond and the risk free bond identical. If p be the probability of default, the cash flows from the risky corporate bond would be
= (cash flows in the event of default x probability of default) + (cash flows without default x (1 - probability of default))
=> 5%*0 + (1 - 5%)*(1 + 12%) = (1 + Rf).
therefore Rf = 6.4%
(In reality investors would demand a 'credit risk premium' over and above the expected default loss rate. They are unlikely to be happy with just being compensated with exactly the expected default loss rate plus the risk- fre rate because the expected default loss rate itself is uncertain. They would demand some premium over and above what the default rate alone might mathematically imply above the risk free rate. In this question, this credit risk premium is ignored.)
질문 # 72
When fitting a distribution in excess of a threshold as part of the body-tail distribution method described by the equation below, how is the parameter 'p' calculated.
Here, F(x) is the severity distribution. F(Tail) and F(Body) are the parametric distributions selected for the tail and the body, and T is the threshold in excess of which the tail is considered to begin.
정답：D
설명：
p = k/N. If there are N observations of which K are upto T, then p = k/N allows us to have a continuous unbroken curve which gets increasingly weighted towards the distribution selected for the tail as we move towards the 'right', ie the higher values of losses.
The other choices are incorrect and mostly nonsensical.
질문 # 73
The frequency distribution for operational risk loss events can be modeled by which of the following distributions:
I. The binomial distribution
II. The Poisson distribution
III. The negative binomial distribution
IV. The omega distribution
정답：C
설명：
The binomial, Poisson and the negative binomial distributions can all be used to model the loss event frequency distribution. The omega distribution is not used for this purpose, therefore Choice 'a' is the correct answer.
Also note that the negative binomial distribution provides the best model fit because it has more parameters than the binomial or the Poisson. However, in practice the Poisson distribution is most often used due to reasons of practicality and the fact that the key model risk in such situations does not arise from the choice of an incorrect underlying distribution.
질문 # 74
According to the implied capital model, operational risk capital is estimated as:
정답：A
설명：
Operational risk capital estimated using the implied capital model is merely the capital that is not attributable to market or credit risk. Therefore Choice 'b' is the correct answer. All other responses are incorrect.
질문 # 75
......
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